2012年10月，沪深300指数全月下跌1.67%，融智评级·中国对冲基金指数本月末收于1860.82，月涨幅0.1%，跑赢了同期沪深300指数1.77百分点;本月共有1008只管理型 私募证券 投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。

　　图1：融智评级·中国对冲基金指数走势图

　　资料来源：融智评级研究中心，截止2012年10月

　　指数成份基金的月度收益率中值为-0.05%。有447只成份基金月度收益率大于本指数，占比为44.35%;实现月度正收益的成份基金有480只，占比47.62%，成份基金中收益率最高为15.91%(陕国投-先机策略精选)，最低收益率为-7.88%(中融信托- 鼎陶朱辉(博 吧) 2期)，相差约24个百分点。

　　二、中长期业绩

　　融智评级·中国对冲基金指数最近三个月、最近半年、今年以来、最近一年都是负增长，收益率分别为-0.97%、-4.46%、-1.82%、-9.6%，但都跑赢了同期沪深300指数。在风险指标方面，融智评级·中国对冲基金指数最近一年波动率为3.02%。

　　截止2012年10月末，融智评级·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为-20.12%，波动率为3.08%;最近三年的回报率为-8.66%，波动率为3.18%;最近五年回报率-12.34%，波动率为4.44%;自基期以来的回报率为86.08%，最高月回报率为17.1%，最低月回报率为-11.99%;指数成立以来，有40个月取得了正回报，占比57.97%。基期至今波动率为5.37%。图2为融智评级·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。

　　图2：融智评级·中国对冲基金指数过往回报

　　资料来源：融智评级研究中心，截止2012年10月

　　表1：融智•中国对冲基金指数月收益率

　　图3：融智评级·中国对冲基金指数风险收益图